Скальпинг 1.0

1.     Введение

 Скальпинг (от англ. scalping — снимать скальп, срезать верхнюю часть), пипсовка — одна из стратегий внутридневных спекулятивных операций на фондовом, валютном, товарном рынках, особенностью которых является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов («пипсов»).

Мы будем рассматривать в качестве примера инструмент фьючерс Евро 6Е и рабочий тайм фрейм – М1. Вы можете использовать и другие инструменты и тайм фреймы (10 сек, 30 сек, 2 мин и пр.), при этом смысл в подходе к торговле меняться не будет.

Минимальный набор инструментов для торговли: кластерный график и вертикальный объём.

Давайте определим основные понятия, которые будем использовать в дальнейшем:

  • Инициатор – это участник торгов, который владеет достаточными возможностями, чтобы оказать влияние на поведение цены в ограниченный период времени с целью получения прибыли.
  • Зона стоп лосов – узкий диапазон цен, на уровне которого участники рынка размещают свои стоп лосы
  • Зона тейк профита Инициатора – узкий диапазон цен, в котором Инициатор закрывает свои открытые позиции преимущественно об стоп лосы других участников рынка.
  • «Отскок» — реакция цены (участников рынка) на торговый уровень в противоположную сторону от текущей тенденции.

2.     Основная идея Скальпинга 1.0.

Идея данного метода торговли основана на действиях крупных инициаторов, целью которых является получении прибыли. Не затрагивая тему сведения ордеров, отмечу, что источником получения прибыли для инициатора будут являться стоп лосы других участников торговли.

Основными местами, где сосредоточены стоп лосы участников торговли, как правило, становятся предыдущие экстремумы high/low, хорошо определяемые визуально:

Скальпинг 1.0

Как видно из схемы, в определенный момент времени, Инициатор разворачивает тенденцию на противоположную, с целью толкнуть цену в зону стоп лосов других участников рынка.

Для получения максимальной прибыли, зачастую, инициаторы выходят из сделки лимитными ордерами, размещая их в зонах стоп лосов. Когда цена достигнет этого диапазона, они будут сведены с рыночными стоп лосами других участников.

Наша задача идентифицировать разворотный момент и присоединиться к движению с крупным инициатором. Наши тейк профиты должны совпадать с ТП Инициатора (чтобы повысить вероятность закрытия вашей сделки, рекомендуется ставить тейк профит чуть раньше зон стоп лосов на 1-2 тик).

В качестве идентификации разворота мы будем использовать метод Переприора, подтвержденного объёмом, разработанный в проекте Masters of risk (Сайт: https://mastersofrisk.com/,  ссылка на методичку Переприор: Часть 1, Часть 2). Дополнительным подтверждением будет повышенный вертикальный объём, свидетельствующий о появлении инициативы в сторону контр тенденции:

Скальпинг 1.0

Подобные развороты могут наблюдаться в течение всего дня, но для Скальпинг 1.0 мы выбираем определенные места, рассчитывая повысить процент точных входов. Этими местами будут служить уровни со старших таймфреймов. При достижении ценой таких уровней, практически всегда происходит реакция, эту реакцию мы и будем торговать, т.е. «отскок».

Дополнительным, но не обязательным подтверждением для входа может служить значение дельты с перевесом по ASK (для продажи) или BID (для покупки).

Скальпинг 1.0

В момент разворота цены, инициаторы выставляют свои лимитные ордера на покупку или продажу, собирая все встречные ордера и набирая позицию в обратную сторону от текущей тенденции.

В случае разворота цены с нисходящей тенденции на восходящую, инициатором выставляется лимитный ордер на buy, он сводиться с рыночными ордерами Sell давая дельту с перевесом по BID, поэтому зачастую, на сломе тенденции мы видим явный перевес по BID (рис. слева).

В случае разворота цены с восходящей тенденции на нисходящую, инициатором выставляется лимитный ордер на Sell, он сводиться с рыночными ордерами Buy давая дельту с перевесом по ASK, поэтому зачастую, на сломе тенденции мы видим явный перевес по ASK (рис. справа).

 

3.     Разметка

Работу начинаем с разметки уровней со старших таймфреймов – М15, Н1, D1. Этими местами могут быть:

  • РОС накопления/базы (места борьбы покупателей и продавцов)
  • Daily РОС (входит в состав индикатора MR Indicator)
  • Структурный уровень (информация по этому типу уровней описана в курсе обучения Masters of risk)
  • Сосредоточение объёма в шпильках

Вся дальнейшая работа будет вестись от этих уровней.

4.     Условия входа

a)    Buy формация

  1. Нисходящая тенденция, цена подходит к уровню сверху;
  2. Идентифицируем переприор – пробитие уровня High перед последним Low на повышенном вертикальном объёме;
  3. Видим реакцию цены – движение в сторону контр тенденции, в данном примере в покупки;

Схема

Скальпинг 1.0

Скальпинг 1.0

Уровень с М15

Скальпинг 1.0

Отработка на М1

Скальпинг 1.0

уровень с M15

Скальпинг 1.0

Отработка на М1

Скальпинг 1.0

b)    Sell формация

Схема

Скальпинг 1.0

Уровень с М15

Скальпинг 1.0

Отработка на М1

Скальпинг 1.0

Уровень с М15

Скальпинг 1.0

Отработка на М1

Скальпинг 1.0

5.     Условия выхода

В качестве условий выхода можно рассматривать несколько вариантов.

a)    Установка тейк профитов в местах ТП Инициатора (предполагаемых).

Поскольку Инициатору предпочтительно получить прибыль в местах скопления стоп лосов, возможна установка тейк профитов на 1-2 тика раньше этих зон. Это делается для уверенности в исполнении вашей заявки на закрытие позиции.

Зоны тейк профитов инициатора, как писалось ранее, это зоны за предыдущими High/Low.

b)    Закрытие позиции по обратному сигналу

В качестве одного из вариантов закрытия позиции (обычно для оставшейся части) можно рассматривать обратный сигнал – переприор в противоположную сторону, либо следующий уровень.

c)     Закрытие по фиксированному тейк профиту

Еще одним вариантом может служить закрытие вашей позиции по фиксированному тейк профиту, подобранному в соответствии с торговым инструментом.

Скачать: Скальпинг 1.0

 

Информация об идее и методе торговли получена от: Евгений (telegram: @Evgen1974), за что ему большое Спасибо! 

Также Большое Спасибо Сергею Samadobrota за то, что нас всех объединяет и даёт возможность развиваться и добиваться результата.