Данное методическое пособие было разработано в следующем составе: Юрий Григорьев (Dalmor), Вячеслав Лоза, Алексей Ковальчук, за что ребятам огромная благодарность.

Возможно кто-то захочет проделать такую же работу по формализации стопового объема, выходов из накоплений или разработать методичку по риск менеджменту именно под наш стиль торговли. Не стесняйтесь, разрабатывайте! Коллективный труд дает очень хорошие результаты и продвигает его участников в понимании вопроса на новые высоты.

Итак, часть первая. Читайте и благодарите ребят. И естественно критическое мышление никто не отменял. Всё можно сразу же искать и проверять на графиках. Скрины и комментарии можно публиковать в комментариях под этим постом. Публикую как есть, никаких правок не вношу.

Примечание: данное методическое пособие не является готовой торговой системой или иным руководством к действию. Его цель — лишь направить трейдера в направлении правильного мышления и указать путь своего развития как трейдера и носит она лишь ознакомительный характер.  Также стоит отметить, что некоторые скриншоты умышленно имеют не до конца оформленные элементы.

Итак, что же такое Переприор?

Среди многих способов торговли, мы пришли к выводу, что на рынке рационально торговать, используя такое явление, как переприор. А именно, торговля от переприора в одном направлении до переприора в обратном направлении — это и есть путь к успеху.

Переприор (далее сокращ. — ПП) — это слом тенденции, смена приоритета, нарушение трендовой структуры на рынке, путем обновления обоснованного экстремума (Low — для Up тренда и High — для Down тренда), где предположительно находятся или находились бы стоп-лоссы умных участников, которые стоят за границами накоплений. Другими словами, переприор — это появление цены именно в этих местах. (Если мы говорим о тайм-фрейме Н1, то желательно, чтоб накопление, по времени, было не менее 10 часов). А накопления это и есть экстремумы, только на старших тайм-фреймах. Так же, их можно называть объемными узлами, что тоже дает право претендовать на обоснованное место для стоп-лосса. На первый взгляд все просто, но как показывает практика, многие студенты не умеют четко и быстро определять эти места на графиках. Возможно, это связано с высоким уровнем шума рынка на младших тайм-фреймах, или же с личными недостатками образования каждого из них, но в данной методичке, в процессе изложения материала, мы попытаемся свести воедино все правила поиска и отбора переприоров, а так же их торговли, вместе с наглядными примерами, как нужно делать, а как — нет. Хотим отметить, что делать мы это будем без просмотра ленты, стакана, прочих индикаторов — лишь чистый график вместе с пониманием рынка через призму сведения ордеров.

Мы отмечаем 2 типа переприоров:

  1. истинный переприор;
  2. ранний переприор.

Истинный ПП лучше всего определяется на тайм-фреймах Н1 и выше — в тех местах, где стоит обоснованный стоп-лосс, после срабатывания которого будет происходить смена трендовой структуры (отмены прежнего сценария и нашей потенциальной сделки в том числе). Ранний же ПП смотрится на более низких временных рамках, а именно М5 (М15) и он НЕ всегда будет в местах, обоснованных стоп-лоссов участников рынка. Таким образом, для нас приоритетный уровень — это место установки обоснованных стоп-лоссов игроков на рынке, после срабатывания которых, с большой долей вероятности, будет движение в сторону пробития, то есть по факту будет сформирован ПП.

Ниже показаны схемы истинных и ранних ПП.

Истинный ПП — схематически:

Истинный переприор

 

Истинный ПП на реальном графике:

Истинный переприор на реальном графике

 

Ранний ПП схематически:

Ранний переприор

Ранний переприор на реальном графике:

Ранний переприор на реальном графике

Примечание 1: на ТФ Н1 мы также можем увидеть ранний ПП. Они совпадут с ПП на М5.

Примечание 2: переприоры работают в обоих направлениях, но только зеркально противоположно.

В момент формирования ПП (другими словами срабатывания стоп-лоссов) появляются те, кто торгует на пробой последнего экстремума, и в принципе — это правильно. Так как после появления ПП, вся зона от последнего Low (для падающего рынка) и последнего High (для растущего рынка) до места пробития приоритетного уровня, становится зоной для набора позиции (скрины схем ниже):

Схема 1:

Переприор - зона для набора лонга

Схема 2:

Переприор - зона для набора шорта

Зоны набора позиции

Помимо видов переприоров, существуют еще и модели, характерные для переприора (слома тенденции). Их две: модель собственно самого переприора и модель “слома”. Слом указывает на менее проявленную тенденцию смены направления. То есть модель “Переприор” — мы считаем как модель сильнее, а “слом” — слабее.

Слом тенденции

Слом структуры

Сначала давайте разберемся со второй схемой (справа) — “Переприор”, которая содержит в себе две подсхемы. Обе они являются полноценными и хорошо просматриваются на одном и том же таймфрейме одновременно. Итак, первая подсхема — это объем борьбы перед сломом тенденции или ранний объём борьбы.

Схема N1 — Переприор с объемом борьбы перед сломом, он же ранний ПП.

Переприор со сломом структуры

Когда мы имеем восходящую тенденцию на рынке (это повышающиеся МАХ и MIN) и если берем во внимание трендовую линию, которую проводим по повышающимся Low, для нас приоритетным уровнем является последний Low в восходящей тенденции. После пробития трендовой линии, когда образуется объем борьбы (борьба заключается в том, что те, кто еще не покрыл свои покупки “с низов”, будут желать видеть цену выше, и будут настаивать на продолжении тенденции вверх, при этом подставляя бай лимиты на границе трендовой линии, дабы не допустить “графического” пробития линии тренда и не создать наплыва рыночных продаж). С другой стороны, те, кто распределился (занял шортовую позицию) в верхней части графика и ожидает снижение цены, чтобы пофиксить свой профит где нибудь пониже, будут давить сел маркетами, заполняя при этом, биды покупателей и + будут выставлять аски сверху, дабы создать лимитный барьер (часто это называют “плитой”), состоящий из отложенных ордеров на продажу. Когда цена выходит вниз, + пробивает последний приоритетный уровень (вышеупомянутый Low) для нас это означает смену растущей тенденции в тенденцию продаж или так называемый — переприор. Теперь мы можем с уверенностью продавать от нашего объема борьбы или выше него, так как на рынке сформировалась свежая зона продаж). Ниже представлены скриншоты к данной схеме. В качестве рабочего тайм — фрейма выбран только часовой, с целью показать отработку этой схемы на реальном графике, а не предоставить убеждения, что данные ситуации находятся сплошь и рядом на тайм-фреймах от М1 и до месячного графика. Каждый из нас выбирает свой рабочий тайм-фрейм.

Методичка Переприор. Часть 1.
Методичка Переприор. Часть 1.
Методичка Переприор. Часть 1.